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行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

「期待値」に期待する戦略とはどういうものか

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みなさま、どーも。

この前の週末、日本海側は大雪に見舞われたようですが、天気予報をみると雪マークがとれていない地域がありますね。お気をつけください。

さて、今日は期待値目線でシストレについて考えてみました。
シストレの基本は売買ルール(ストラテジー)を考えて、その売買ルールの検証を行い、期待値がプラスになることを確認したあと実トレードに入る、という流れです。

一般的にはこの「期待値」がプラスにならなければいくらその売買ルールで頑張っても良好な結果をえられる可能性は低いということになります。というか頑張れば頑張るほど資金を減らす可能性すらあります。

逆に期待値がプラスの売買ルールで取引を継続すれば、理論的には利益を上げられるはずです。
期待値の計算方法については以前にもこちらで書きました。

masayuki-sys.hatenablog.com

この「期待値」はシストレに限らずともあらゆるところで見かけます。たとえば宝くじ。こちらは期待値が低いものとして有名ですが、その期待値は40%台だとか。単純に考えると購入金額の半分以下になるということですね。

また、パチンコでも「ボーダーライン理論」として期待値を非常に重要視しているようです。パチンコでは期待値が高い台を選んで打つことで利益を積み上げていきます。匠な方たちは、釘の状態、大当たりの確率、大当たり1回あたりの出玉数、など諸々の条件を踏まえて、期待値が高い台を見分けているようです。

ギャンブル的な要素があるものでは期待値は大事なんですね。
ただ、宝くじもパチンコもそうですが、短期的に見ると期待値関係なく大儲けするケースもあります。初めて購入した宝くじが1等をだったということもあるでしょうし、パチンコもビギナーズラックで大当たりを連発したという話は別にめずらしくもないです。

これは決して「期待値なんか関係ない」というわけではなくて、いずれのケースも長期的に見ると期待値に収束していくというものです。期待値とはそういうものです。上振れ、下振れを繰り返しながらだんだんある値(=期待値)に近づいていくのです。収束するまでに長期間を要することもあります。

したがって、シストレも期待値を重要視しているからには長期的な戦略にならざるを得ないということでもあります。
今日勝ったとか、負けたとか、日々の結果に一喜一憂するのは構いませんが、それで「今日の結果が悪かったから売買ルールを変更だ!」となってしまうと大変です。せっかく検証して作り上げた素晴らしい売買ルールを壊してしまいかねません。しっかり検証した売買ルールであれば、じっくりコトコト煮込むことで期待した結果が出るはずです。

利益目標もそれを踏まえた設定にしないといけないので「1ヶ月で資産を50%増やしたい!」とか「とにかく一攫千金」という方にはシストレは向かないのかもしれません。



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