行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

システムトレードの基本 ドローダウン

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みなさま、どーも。

新年3日目、大発会は1月4日ということなので、4日になるまでは勉強中してます。今年はどんな相場になるのでしょうか。楽しみですね。

 

本日はドローダウンについて

シストレ関係のサイトを閲覧しているとよく「最大ドローダウンが◯◯%」とか「DD」とかいう表現を目にするので調べました。

 

シストレに限らず何かしらの投資を行っている人であれば資産が一時的に目減りしてしまったことを経験されているかと思いますが、その資産の損失のことを意味しています。「10%のドローダウン」と言えば資産が10%減ったことを指します。

シストレにおいてはストラテジーの評価指標の一つとして「最大ドローダウン(%)」が用いられたりもします。

 

この最大ドローダウンが0というのはありえないので、ある程度み込む必要がありますが、あまり値が大きいと精神衛生上よろしくないですね。資産がみるみる減ってきたときに最大ドローダウンに達していなかったとしても「このストラテジーは今の相場にあっていないんじゃなかろうか」とか「このまま最大ドローダウンを超えて損失が膨らむのでは?」とか不安に陥ることが容易に想像できます。私は絶対不安になる。

だって、ストラテジーのドローダウン率はバックテスト時の実績というだけであって、保証値でもなんでもないから。

 

ということで、これからドローダウンに耐えるためにはどうすればよいのか学ぶ必要もあります。「事前の心構え」というだけではさすがに心もとないですからね。

今のところ思いつくのは「最大ドローダウンができるだけ低いストラテジーにすること」、「資金管理によるドローダウンの影響の軽減」などでしょうか。

他にもよい方法があれば教えてもらいたいです。

 

ドローダウンについては以上ですが、今回調べていて気付いたことが一つ。

(FXを題材にしていますが)シストレの基本知識をまとめているサイトがこんなところにありました。

FXシステムトレード講座|FXでシステムトレード

 

まぁ、私は私なりに必要な知識をまとめておきたいのでよいのですが、これから勉強する方は是非上記サイトも参考にされるとよいかと思います。

 

 

 

他にもこちらにあるサイトを巡回するといろいろ勉強になります。

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