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行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

システムトレードの基本 カーブフィッティング

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今日はカーブフィッティングについて

 

カーブフィティングとは

ストラテジー(売買ルール)を作成する際に、バックテスト等で過去の株価データを元に検証を行いますが、その過程で結果を良いものにするべく売買条件やパラメーターを一部見直すことがあります。これ自体は悪いことではないですが、その調整が過度になり、特定の過去データにのみ焦点を当てたストラテジーにしてしまうとその期間では良い結果をモラたすけれども実践では期待したほどの結果がでないストラテジーとなってしまいます。

この最適化のやりすぎのことを「カーブフィッテング」と呼んでいるようです。

あまりいい意味ではないですね。

  

具体的には

あまりいい例ではないかもしれないですが、 例えば、バックテストを過去の2011年〜2013年の期間を対象に行った結果で、2011年のデータでは非常に良い結果が出たが、2012年と2013年は結果がイマイチだったとします。その対応としてチャートを見ながら、利益がしっかり出るようにストラテジーのパラメーター(売買タイミングや条件の閾値等)を調整すると2012年もいい結果が出るようになりました。ただ、まだ2013年の結果はイマイチなのでさらにパラメーターを調整したら、2013年のデータでもいい結果が出るようになりました。

これで期待値が高く、素敵なストラテジーができました。めでたしめでたし、というわけには行かないということです。

このストラテジーは2011年〜2013年の相場に過度に最適化されたものなので2017年の相場に投入してもいい結果を生む可能性は低いということですね。

 

 

一般に販売されているストラテジーはどうなのか

当然、世の中には良いストラテジーから悪いストラテジーまで様々なストラテジーがありますが、カーブフィッティングされているのかされていないのか、その境界はとてもあいまいな感じですね。全てが白黒つくわけではないのかもしれません。

ただ、ストラテジーを購入する意思がある人にとってはストラテジーの質を判断する必要があるわけで、よくわからないものを購入するわけにはいかないのです。

 

そんなときには例えば、ストラテジーの販売サイト「トレジスタ」さんは販売しているストラテジーのバックテスト結果とストラテジー販売開始後の結果をグラフや数値で公開してくれてますので、こういった情報を元に判断することになります。

トップページに名前が出ているストラテジーだけでも一通り目を通すと参考になります。(ストラテジーの名前をクリックするとそのストラテジーに関するデータが出てきます。)

株システムトレード販売のトレジスタ

逆にいうとこのぐらいの情報も公開されていないストラテジーは怖くて買えないということですかね。 

 

カーブフィッティングを避けるためには

今回カーブフィッティングのことを調べるにあたってあちこちサイトを巡回していると、どうやらカーブフィッティングのことは頭では理解していても、より良いストラテジーを目指した結果、知らず知らずのうちにカーブフィッティングの状態に陥っているということもあるそうです。 怖いですねぇ。

 

回避策のひとつに「フォワードテスト」を行うことが挙げられます。バックテストは過去の株価データで検証を行いましたが、フォワードテストではその逆、未来(現在以降)の株価データで実戦投入する前にバックテストと同様の結果が出るかしばらく様子を見ます。システムの開発でいうところの「フィールド試験」とか「モニター試験」的なものですね。

これで結果が良好であれば実戦で使用しても期待した結果をもたらしてくれる可能性が高くなりますね。 

 

 

参考にしたサイト

勝率90%以上・理論値100%のFX手法の真実 - FX初心者の外為入門

 ↑ FXのサイトですが。

 

システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ!

sandsand7.com

 

sandsand7.com

 

その他にもいろいろ参考にさせていただきました。ありがとうございます。

 

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