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システムトレードの基本 バックテスト

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今日は「バックテスト」について勉強しました。

 

株式の売買を行うにあたっては誰もが自分のルールで売買するはずです。何も考えずに適当に買う人はいない、はずですね。宝くじでもあるまいし。

 

その売買ルールのことをシストレ界隈では「ストラテジー」ということについても

先日の投稿で触れました。

masayuki-sys.hatenablog.com

 

このストラテジーは自分で作成することもできますし、一般に販売されてもいます。

自分で作成した場合は、当然それが有効なストラテジーなのかどうかを実践に投入する前に検証してみたくなりますね。

そんなときに行うのが「バックテスト」です。

 

バックテストではストラテジーが過去の相場において有効なものかどうかを検証します。過去の株価データを用意して検証したいストラテジーを実際に適用した時、利益が出るのか確かめるのです。「仮に過去の相場でこのストラテジーを使ったら利益がでていたのか?」ということですね。

地味な感じの作業ですが、システムトレードを行う人にとっては必須と言っても過言ではないものですね。

 

株価データの入手については、有料で購入する方法やYahooファイナンスからプログラムを使って入手する方法などがあるようです。お金がないとかなりの労力を要する予感がします。

こちらのサイトに入手先リストがありました。リンクがきれているものもあります。

ちなみにわたしはバックテスト用ではないですが、k-db.comさんから株価データを入手しております。2007年1月4日以降のデータがあります。

k-db.com

 

データが用意できたら自分のストラテジーを過去のデータに当てはめて検証を行います。ただ、検証の対象とする期間にもよりますが、まず手作業では無理なので何かしらのツールに頼った方が費用対効果が高いという感じです。

私はできるだけ初期費用を抑えたいので自力でバックテスト環境を構築できないかと考えましたが、ストラテジーを自分でプログラムした上に、株価データを入手するためのプログラムを作り、さらにバックテスト環境までも開発するのは結構な作業になり、費用対効果もよくないのであきらめました。

資金に余裕がある人は素直に有料のツールを使ったほうがよさそうです。

 

そんなこんなで調べていくと結局システムトレードツールの「イザナミ」を使うのが一番コスパが良いという結論に達してしまいそうですが、もう少し無償で使えるツールがないか調べてみたいと思います。

 

バックテスト環境を整えて、自分のストラテジーを検証し、良好な結果が得られたならば実践へ投入、という流れになりますが、一つ注意しないといけないのはどこのサイトでも口すっぱく言われていることが「過去の相場で通用したからといっても今後の相場での結果を保証するものではない。」ということ。絶対の法則なんてないのですよね。

中には「バックテストなんか意味がない」とおっしゃる方もいらっしゃるようです。

 

とはいってもバックステストを無視していいわけでもなく、バックテストで結果が良くないストラテジーよりも結果が良いストラテジーの方が今後の相場でも利益をもたらす可能性は高いと私は考えます。

結局、将来の相場のことは誰もわからない。でもシステムトレーダーはもちろんそれ以外のトレーダーも含めてみな、テクニカル指標や各種材料を元に株価が上がる「可能性が高い」銘柄を選ぼうと必死になっているわけだから、バックテストもその「可能性」をあげる道具の一つとして捉えて利用したいと思います。

 

 

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