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行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

シストレ 「期待値」ってなんだ

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さて、本日から3日間は市場がおやすみなので、今のうちにシストレについて勉強をしておきます。

 

お題は「期待値」

昨日の投稿の中でストラテジーというものに触れましたが、ストラテジーのことを調べていると、その良し悪しの判断の一つに「期待値」というものがあることに気がつきます。主に1トレードあたりの期待値を出して比較するようです。

 

どういった指標かはある程度想像つきますが、具体的に自分の売買ルールの期待値を調べておこう、ということで計算してみました。

 

期待値を計算してみよう

昨日報告した戦績の途中経過については以下のとおり

【戦績】(検証期間中)

19勝15敗

勝率56%

総資産 10,079,584

 

まず、計算式は以下の通り

  「1トレードあたりの期待値(%) = [通算利益率] ÷ [トレード回数]」

 

ここで利益率は約0.8% (低いw)

トレード回数は34回とすると

  1トレードあたりの期待値(%) = 0.8% ÷  34

                  = 0.024% (超低いw)

優れたストラテジーだと数%(1桁前半)ということなので、上の数字はひどいものです。ただ、現時点ではこんなものですが、これが数ヶ月後、または年間通して見たときに1%とか2%になっていればそれはいいストラテジーということです。

ストラテジーを1月分の取引で比較しているものもありましたが、もう少し長いスパンで見ないとなかなか正しい比較はできないのではなかろうかと思います。

 

今後シストレを継続していくと、現在のストラテジーを維持して様子をみるのか、別のストラテジーへ移行するか判断を迫られる場面がくるのでしょうね。そのときに何をもって判断するのか、勉強しておかねば。

 

トレード回数も大事

あともうひとつ、期待値を比較する際にはトレード回数にも注意ですね。

同じ期待値でもトレード回数が1000回のものと100回のものがあれば、当然後者(100回)のほうが優れていますよね。

取引にかかる手数料が10倍も変わってくるのですからね。

 

ということで、今回は期待値に関する知識を増やしました。

 

 

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