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行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

ストラテジーをメンテナンスする

投資関連

みなさま、どーも。

 

今週に入ってから自作のストラテジーをメンテナンスしております。

現在のストラテジーは上昇トレンドに適用できますが、下降トレンドには対応していなかったので、イギリスのEU離脱とかトランプの大統領就任とか、ブラックスワンとか不穏な単語がメディアを飛び交っている今のうちに対応しておこうと思った次第です。

 

といっても、条件をひっくり返すだけなのでたいしたことないのですが。

それよりも「今、下降トレンドに切り替わった」と何をもって判断するのかが大事ですね。株価が一時的に下がったからって、下降トレンドに突入したかなんてわからないですからね。これを判断するためにプログラムを書く必要はないと思うけど何かしらのシグナルが欲しいです。

 

長年株式取引をやっている人には余裕なのでしょうか?

週末に本屋でも行って知識を仕入れてくるか。

 

 

こちらにあるサイトを巡回するといろいろ勉強になります。

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トレードやる前の必読書! まずはこれを読みましょう。

システムトレードの基本 プロフィットファクター

シストレの基本

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年が明けて2週目が終わりやっとお正月気分が抜けて取引も通常感覚になってきました。

 

さて、市場が開いていないときは勉強時間なので今日はプロフィットファクターについて勉強してました。

 

今日のキーワード「プロフィットファクター」

 この単語もストラテジーの比較の際に使われ、「PF」と表記されることも多いです。

1.1とか1.5とか大体1.0〜1.5近辺の数字が多いです。1.5を超えてくると優れたストラテジーという印象を受けます。

 

この数値は、言うならばそのストラテジーの「利益を生む力の大きさ」を表していると言えるでしょうか。注意すべきは「利益の大きさ」ではないということ。

プロフィットファクターの数値が1より大きければ利益を生む力が大きいストラテジー、数値が1に近いと利益を生む力が弱い。さらに数値が1より小さいと、理論的には利益どころか運用すればするほど損失が発生するストラテジーということになります。

 

ちなみにこの記事執筆時点で、トレジスタのフォワードテストランキングで買い部門のプロフィットファクターは

1位:1.973(リシアンサス(ロング))です。

その他、

2位:1.920

3位:1.806 

4位:1.496

5位:1.405

と続きます。

 

プロフィットファクターの計算方法

プロフィットファクターは「 総利益 ÷ 総損失」で計算できます。

総利益はそのストラテジーで出した利益の総合計、総損失はそのストラテジーで出した全ての損失。

当然、 損失よりも利益の方が大きくないと数値が1.0以上になりません。

 

どのサイトを見てもこの式がさらっと書いてありますが、よくよく見るとこの式めんどくさい。毎回のトレードで発生する利益/損失を記録しておかないと総利益も総損失も出せないではないか。

 

具体的に計算すると

仮の1週間の取引結果からプロフィットファクターを求めてみます。

取引対象は2銘柄とします。

 

      銘柄A     銘柄B

1日目:    △50,000     ▲10,000

2日目: △10,000     ▲20,000    

3日目: 20,000     ▲10,000

4日目: △20,000     ▲30,000

5日目: △30,000     20,000

 

取引回数:10回

総利益:130,000

総損失:  90,000

プロフィットファクター=総利益÷総損失=130000÷90000=1.444

プロフィットファクターの数値は悪くない結果です。最終的な利益は40,000です。

 

次に、これがもう一桁大きい取引だったとしたらどうでしょうか。

      銘柄A     銘柄B

1日目:    △500,000     ▲100,000

2日目: △100,000     ▲200,000   

3日目: 200,000     ▲100,000

4日目: △200,000     ▲300,000

5日目: △300,000     200,000

 

取引回数:10回

総利益:1,300,000

総損失:  900,000

プロフィットファクター=総利益÷総損失=1300000÷900000=1.444

取引額が1桁変わってもプロフィットファクターの数値は変わらないです。

ただし、利益は400,000なので10倍になりました。

 

もう一つ、別のパターン

      銘柄A     銘柄B

1日目:    △10,000     10,000

2日目: △10,000     △10,000    

3日目: △10,000     10,000

4日目: △10,000     10,000

5日目: △10,000     ▲50,000

 

取引回数:10回

総利益:90,000

総損失:  50,000

プロフィットファクター=総利益÷総損失=90000÷50000=1.8

利益 40,000

最後だけ損失を出しているという極端な例ですが、一つ目のパターンと利益は同じです。ただしプロフィットファクターの値は大きいです。10回の取引で9回利益出してますからね。こちらの方が安定している感触はあります。

 

ということで、プロフィットファクターは利益を生む力の大きさを示していて、プロフィットファクターが大きい方が安定感が出ます。そして利益の大小はプロフィットファクターに関係なく、投資金額によって大きく変わるということがわかりました。

 

利益を生む力の大きさというのは「効率よく」というのとも違いますね。「効率よく」というと少ない取引回数で大きな利益を上げる、というイメージなので「取引回数」を考慮してあげないといけなくなります。プロフィットファクターの計算式には取引回数は含まれていないので、効率はどちらかというと、「期待値」が示しているものです。

 

理想的な数値は

プロフィットファクターの数値が10とか20と表示されているストラテジーはかなり怪しいと言わざるをえないですが、ではどのくらいが理想的なのか。

 

正直、今の私にはわかりませんが、現実的なのは1.5〜2.0の範囲でしょうか。

ただ、1.5以下だとしてもその分、投資金額を大きくすれば十分な利益が得られるはずなので、資金に余裕がある人はプロフィットファクターが比較的低い数値でも他のパラメーターが高い数値を持つストラテジーを好むのかもしれません。

理想的な数値は資金の状況や戦略によって異なる、ということですね。

 

 それでは、また。

 

 

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【日次報告】2017年1月13日

日次報告

みなさま、どーも。

 

今日見たニュースでおっと思ったのはこれでした。

ただし、結論からいうと期待はずれでしたが。

gigazine.net

 

上記ニュースはAmazon Prime会員であればAmazonで買い物をする際、このクレジットカードを使えば5%還元されるというもの。

自分は既にPrime会員でAmazonもそれなりに利用するので、これはイイ!と思ったのですが、よくよくニュースを最後まで読むと米国での話でした。(´Д` )

「日本でも登場する可能性がありそうです」とか。どうせならポイントで5%還元してくれてそのポイントが1:1でマイルに交換できるようにしてください。

 

自作ストラテジーのフォワードテスト経過報告です(by トレダビ)。累計で。

 

利益率 1.7%

勝 率 54% (26勝22敗)

期待値 0.035%

 

利益は少しずつ出ているけど期待値にすると低いです。

まだまだ「使えねー」レベル。

 

 

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【日次報告】2017年1月11日

日次報告

みなさま、どーも。

今日はこんなニュースがありました。

www3.nhk.or.jp

電通の流れからこの類のニュースがこれからも増えそうですね。

個人的に思うことはこういったニュースを背景に、残業を減らす取り組みの一環としてテレワークの普及にも拍車がかかっていただきたい。通勤電車地獄に毎日苦しめられている自分としてはそうなることを強く願う。

 

自作ストラテジーのフォワードテスト経過報告です(by トレダビ)。利益率と勝率は累計で。

前日比 △16,000

利益率 1.2%

勝 率 53% (24勝21敗)

 

 

システムトレードと言えば株なのかFXなのか

投資関連

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どーも、まさゆき(株)です。

 

ネットでシステムトレードのことを調べていると何かとFXのサイトにたどり着きます。

株式のことについて調べてるのに検索結果のトップにFX関係のサイトが出てくることもしばしばです。

もしかしてシストレって一般的にはFXで行うものなのか?株取引でシストレ使うのは邪道?と不安になったので、リサーチしてみました。

 

リサーチ方法はまず、なんでも知っているGoogle先生に聞いてみようと。Google先生でそれぞれ検索して検索結果の数が多い方がメジャーという判断です。

 

早速、Googleで検索をしてみたところ以下の結果に。 

「」内が検索キーワード

システムトレード FX」  → 155万件

システムトレード 株式」 → 172万件

システムトレード 株」  → 110万件

 

予想ではFXの方が優勢かと思っていたのですが、思いのほか差が出なかったですね。

むしろ「株式」で検索したときのヒット数が一番多い。

 

次に、やっぱり最近物知りなのはSiriだろうということで手持ちのiPhoneでSiriを起動して「シストレと言えば?」と聞いてみました。Siriの回答は以下の2つ。

シストレ FX for iPhone(アプリ)

・FX自動売買最大手のシストレ24 インヴァスト証券(BING検索結果)

 

ここでは、FXのことしか出てきませんでした。

Siriにとってはシストレ=FXということか。

 

 も一度Google先生で、こんどはツール名で比較。メジャーと思われるツールをそれぞれ2つずつ検索してみました。

システムトレード シストレ24」 → 83.9万件

システムトレード MT4」 → 30.3万件

システムトレード イザナミ」 → 4.7万件

システムトレード システムトレードの達人」 → 23.2万件

 

ここでもFX関連のツールが圧勝でした。つーかイザナミ検索結果少な・・・。

 

この結果を自分なりに解釈すると、株式は市場も大きく、これまでの歴史があるので単純な検索結果ではそこそこヒットするが、やはり最近熱いのはFXということではなかろうかと。

 

それよりも気になったのは、株式でシストレする人はほぼみんなイザナミを使っていて今や一番メジャーなツールだと思っていたのに、思いの外検索結果のヒット数が少なかったこと。これは株式のシストレの普及度を暗に意味しているような・・・。しばらく定点観測したいですね。ぐんぐん数が増えてくれるといいのですが。

 

 

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【日次報告】2017年1月5日

日次報告

みなさま、どーも。

今日は日経平均が横ばいだったにもかかわらず、私が巡回したサイトでは利益を上げている方が多数おられました。うまくストラテジーがハマったのですかね。

 

ということで本日は私の自作ストラテジーのフォワードテスト経過報告です(by トレダビ)。利益率と勝率は累計で。

前日比 △45,000

利益率 0.7%

勝 率 52%

 

巡回先のみなさまと同じように私も利益が出ました。

保有銘柄の中では4726ソフトバンクテクノロジーが貢献してくれました。東証一部の中では値上がり率8位に座しています。

今後もコンスタントに値上がりランキングのトップランカーを捕獲していきたいです。

 

 

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気がついたら資金が倍になっていた話

投資関連

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今日は株式のシストレの話ではないですが、身の回りで起きている小ネタ。

 

私、シストレは始めたばかりでまだシミュレーションの段階ですが、それとは別に「ビットコイン」なるものに資金を回していたりしています。

 

まず、ビットコインについて知りたい方は「CoinPortal」

www.coin-portal.net

 

または「bitFlyer」などで勉強してみてください。

bitflyer.jp

 

 

私がbitflyerを利用してビットコインを始めて購入したのが2016年9月1日。購入額は1BTCが6万円しない程度でした。それが今や1BTCあたり12万円を超えてきています。丸4ヶ月で倍ですね。チャートはこんな感じです。

f:id:masayuki_sys:20170104002816p:plain

 

今みるとなかなかのタイミングで買ったものです。

ただ、悲しいかな大した額を買わなかったのでそんなに大きな恩恵を受けられていないという状況です。これから10倍、20倍にでもなってくれれば別ですが。

 

このビットコイン高騰の原因には取引の8割を占める中国での需要増だとか、インド、ベネズエラでの需要増が影響している等いくつか記事がありますが、世界各地で需要増につながる要因が複数あるのだろうと捉えています。

 

ビットコインは2016年の6月に時価総額が1兆円を超えたといわれているので、その規模からすると需要の増減が価格の変動につながりやすいのかもしれません。日本でも新聞でビットコイン関連の記事をちらほら目にするので、マウントゴックス事件の影響で一旦離れた人たちが戻ってきて、改めて投資先として人気出ないのかなとか思いながら見てます。

 

2017年はビットコインからも目が離せません。

 

 

 

株式のシストレのことはこちらから 

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