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行け!システムトレード

30代サラリーマンがエクセル1つでシステムトレードに挑戦

【月次報告】2017年2月

投資関連

みなさま、どーも。

3月になりそろそろ暖かくなるかと思いきや、そうでもないですね。まだまだ寒いです。そしてシストレの結果も寒いです。

2月の結果を取りまとめてみたところ、2/1〜2/28の期間で増減は-526円。
ほぼ横ばいですね。びっくりするくらい動いてないですね。

先日、いま使っている売買ルールのバックテストをイザナミで行ったところ、確かに鳴かず飛ばずの結果が出たので、ある意味想定通りなんですが、喜んでいいものか。

売買ルールの改善が急務となっております。



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上げるのか下げるのかよくわからないときのリスクヘッジ

投資関連

みなさま、どーも。

本日は日経平均も170円以上下げて19000円のラインにだいぶ近づいてきました。一瞬19000円を割り込んだようですね。

今日の結果は+9000円ほどでしたが、世の中的には損を出した人が多いのか、ランキングが上がってました。

私が多少なりとも利益を出せたのは、現在4銘柄保有しているのですが、そのうちの2銘柄は信用売りなんですね。それでこの2銘柄が利益を出してくれたおかげです。他の2銘柄は現物買いですが、しっかりと少損出してます。

やっぱりボックス相場でどっちに転ぶのかよくわからないときは買いと売りの両方にポジションをもってリスクヘッジするのが有効なんですかね。このまま下に振れたら現物買いの2銘柄はさっさと損切りして、信用売りの2銘柄を伸ばせば良いのですから。

ま、いずれにしろシステムからのシグナル待ちなのですが。


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シストレに取り組みつつもビットコインが気になる毎日

投資関連

みなさま、どーも。

今日は朝の段階で6銘柄ほど保有していたのですが、後場が引ける頃には全て損切りで約定してました。ある意味すっきりしました。

先日バックテストした結果、現在の売買ルール(ストラテジー)はあまり期待値が高くないことがわかっておりますが、それでも次の売買ルールができるまでは運用を続けていくつもりです。

ちなみにここのところの総資産の遷移は以下のとおり。
(あくまでトレダビです)

f:id:masayuki_sys:20170225003142p:plain

このグラフで見ると1月末〜2月にかけて一気に落ち込んでますが、ちょっと取引(特に損切り)をおろそかにしたきらいがあるので、それさえなければ堅調に推移していたはずなんですけどね。まぁ、そういうのも含めてDDと言うのでしょうか。

ということで、それなりにシストレのこと考えながら日々過ごしているのですが、それにしてもビットコインの状況が・・・見るたびにあげてるし。年末年始の突発的な上昇とは異なって順調に14万円へ迫ってます。まだまだいくのかな。どこまでいくのかな。

私はシステムトレーダー。


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【日次報告】2017年2月21日

日次報告

みなさま、どーも

本日は日経平均が130円ほど上げた様子。その影響か私の本日の成績も+6万ほど。
日経平均もここ2ヶ月ほど19000円から19500円の間を遷移してますが、いつブレイクするのでしょうか。そしてどちらに。

今日はちょっと衝撃的なことがありまして

シストレに取り組んでいる人にとっては必携のツール「イザナミ」。
これをお試しで導入してみたところ、どうやら私がいま信じてる売買ルール(ストラテジー)はおもったよりも期待値が高くないことが判明。

これまで、やれ期待値が大事だとかバックテストでの検証は必須だとか書いておきながら、エクセルの自作ツールであることを言い訳にして自分の売買ルールはバックテストによる検証をせずに盲目的に問題なしと信じてました。
今の売買ルールで3ヶ月は試そうと思っていましたが、それを待たずに改善すべきときが早くもきたようです。

お試しは1週間なのでさっさと新しい売買ルールを開発すべく取り組みます。
それにしてもイザナミの使い勝手、悪くないですね。条件設定も自分はあまり抵抗を感じないのですんなりとできそうです。用語と基本的な設定を覚えればあとは自分でおようできそうかな、と。

実際にインストールしたその日のうちにバックテストで検証できるところまで行きました。せっかくなので、これから導入する人のために、イザナミの使い勝手についてもレポートしたいところです。

自作ストラテジーのフォワードテスト経過報告です(by トレダビ)。累計で。

利益率 1.4%
勝 率 49% (33勝35敗)
期待値 不明
順 位 12,196位
資 金 10,138,768


こちらにあるサイトを巡回するといろいろ勉強になります。イザナミ使っている人も多いですね。
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【日次報告】2017年2月16日

日次報告

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みなさま、どーも


寒い日が続いてましたが、今日は比較的気温が高かったようです。これでもう暖かくなるというわけではないでしょうが、今日のような暖かい日が少しづつ増えていくのでしょう。やっと冬が終わるという気がして嬉しいです。

スタバでもSAKURAシリーズが始まりました。

www.starbucks.co.jp

 

ということで、
自作ストラテジーのフォワードテスト経過報告です(by トレダビ)。累計で。

利益率 0.5%
勝 率 49% (33勝35敗)
期待値 不明
順 位 23,510位
資 金 10,048,176

日中はそこそこ含み益が出ていたと思うのですが、引け後にみてびっくり。
これだけの取引回数で初期値の10,000,000からほとんど変わらないというのもこれはこれですごい。なかなか烏合の衆から抜け出せません。


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「期待値」に期待する戦略とはどういうものか

投資関連

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みなさま、どーも。

この前の週末、日本海側は大雪に見舞われたようですが、天気予報をみると雪マークがとれていない地域がありますね。お気をつけください。

さて、今日は期待値目線でシストレについて考えてみました。
シストレの基本は売買ルール(ストラテジー)を考えて、その売買ルールの検証を行い、期待値がプラスになることを確認したあと実トレードに入る、という流れです。

一般的にはこの「期待値」がプラスにならなければいくらその売買ルールで頑張っても良好な結果をえられる可能性は低いということになります。というか頑張れば頑張るほど資金を減らす可能性すらあります。

逆に期待値がプラスの売買ルールで取引を継続すれば、理論的には利益を上げられるはずです。
期待値の計算方法については以前にもこちらで書きました。

masayuki-sys.hatenablog.com

この「期待値」はシストレに限らずともあらゆるところで見かけます。たとえば宝くじ。こちらは期待値が低いものとして有名ですが、その期待値は40%台だとか。単純に考えると購入金額の半分以下になるということですね。

また、パチンコでも「ボーダーライン理論」として期待値を非常に重要視しているようです。パチンコでは期待値が高い台を選んで打つことで利益を積み上げていきます。匠な方たちは、釘の状態、大当たりの確率、大当たり1回あたりの出玉数、など諸々の条件を踏まえて、期待値が高い台を見分けているようです。

ギャンブル的な要素があるものでは期待値は大事なんですね。
ただ、宝くじもパチンコもそうですが、短期的に見ると期待値関係なく大儲けするケースもあります。初めて購入した宝くじが1等をだったということもあるでしょうし、パチンコもビギナーズラックで大当たりを連発したという話は別にめずらしくもないです。

これは決して「期待値なんか関係ない」というわけではなくて、いずれのケースも長期的に見ると期待値に収束していくというものです。期待値とはそういうものです。上振れ、下振れを繰り返しながらだんだんある値(=期待値)に近づいていくのです。収束するまでに長期間を要することもあります。

したがって、シストレも期待値を重要視しているからには長期的な戦略にならざるを得ないということでもあります。
今日勝ったとか、負けたとか、日々の結果に一喜一憂するのは構いませんが、それで「今日の結果が悪かったから売買ルールを変更だ!」となってしまうと大変です。せっかく検証して作り上げた素晴らしい売買ルールを壊してしまいかねません。しっかり検証した売買ルールであれば、じっくりコトコト煮込むことで期待した結果が出るはずです。

利益目標もそれを踏まえた設定にしないといけないので「1ヶ月で資産を50%増やしたい!」とか「とにかく一攫千金」という方にはシストレは向かないのかもしれません。



シストレについて勉強するならこちら
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システムトレードの基本 資金管理

シストレの基本

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 みなさま、どーも。今日は日本海側で記録的な雪が降るということでしたが、私が住んでいる太平洋側は晴天でした。それにもかかわらずほぼ一歩も外に出ませんでしたが。家にいる間はシステムトレードの資金管理について勉強をしてました。

 

シストレで継続的に利益を上げるためには、途中で破綻させないこと

 トレードをしていると必ず連敗や突発的な事案などに遭遇し、一時的に損失が膨らむことがあります。

そうなった時に資金管理ができていないと、取り返しがつかない、または取り返すのに長期間かかってしまうほどの損失をだしてしまうことがあります。

 

 資金管理を適切に行うことで対処できると、web上ではそのような情報があふれていますが、具体的にどういう管理が必要なのか調べつつ考えてみました。

 

そもそも損失が出ない売買ルール(ストラテジー)を作ればよいのでは?

 売買ルールを念入りに検討しておけばそもそも損失なんか出ないでしょ。と考える人がいるかもしれません。実は私もそう思ってました。

 

 でも様々な本やサイトで勉強させてもらっている中、次の例を見て売買ルールで損失を発生させないのは無理があるな、と感じたのです。

 

それは

たとえ 勝率80%であっても資金を大きく減らすことがあるというものでした。

勝率が80%ということは、10回に8回は勝つ、逆にいうと10回に2回は負けるということ。

 確率を計算すると25回に1回は連敗するということ。

トレード1回あたりの損失を10%に設定していたとすると連敗するだけで20%近く資金を減らすということになります。

 システムトレードは(売買ルールにもよりますが)取引回数が結構多くなり、1日に複数銘柄取引するのはザラなのでひと月に1〜2回は連敗することに、更にタイミングによっては3連敗の可能性も大いにある…。

 勝率80%というのもかなり高めの仮設定なので、現実的にはもっと多い頻度で連敗することがありえます。資金管理を考えずに全額を1銘柄にブッこむとあっという間に資金を減らす可能性があることがよくわかりました。

 特に、資金が少ないから大きなリターンを求めて1銘柄に集中投資!と言う人は要注意です。

というわけで資金管理の重要性に気づいたわけです。

 

破綻させないために決めておく資金管理のルール4つ

 素人ながら必要だと思う資金管理を4つほど挙げてみました。当然ながら他にも考慮すべきことは多々ありますが、少なくともこの4つのこと程度は考えておきましょう。

 

①取引に投入する金額

 総資金のうち、取引に回す金額を設定しておく必要があります。先ほど述べたように、全ての金額を突っ込んでしまうと、損失が発生したときに取り戻すのが大変です。常にリカバリーができるように余剰資金をある程度残すべきだと思います。

 

②1つの銘柄に投入する金額

 売買ルールによっては買いシグナルの数も変わってきます。買いシグナルが少ないときと、多いときで1銘柄に投入する金額を変えずに固定化するのか。それとも①の投入金額を必須にして、シグナル数が少なければ1銘柄あたりの投入金額を増やすのか。

 
③投資する銘柄数

 上記の2つと関連してますが、1日に何銘柄まで投資するか、同時に何銘柄まで保有するのか、人によって管理できる銘柄数も異なるでしょうから、自分にとって最適な銘柄数を考えておきましょう。

 

④許容するドローダウン

 自分の資金が減ってくると、どうしても売買ルールを疑いたくなるものです。基本的には自分が検証を重ねて作った売買ルールを信じるべきです。ただ、一方で未来永劫通用する売買ルールもないはずです。ということは売買ルールが通用しなくなって損失が膨らむことがありえるということです。

 

 ただ、この見極めは非常に難しいということが想像できます。私が直面したら冷静に判断できる自信はありません。そのために、売買ルールを疑い始めるボーダーラインを決めておこうということです。

 

 そのボーダーラインが許容するドローダウンです。事前検証で確認されているはずの最大ドローダウン、この許容値を超えて損失が膨らむようですと売買ルールを見直す必要ありと思った方がよさそうです。


まとめ

  長年に渡って利益を上げ続けるにはトレードを続ける必要があります。そしてトレードを長く続けるためには、資金管理が必要です。少ない資金でも絶やさぬよう資金管理をしつつ、利大損小の戦略でしっかり利益を伸ばしたいですね。